Mercados e Investimentos Financeiros (2 º Sem 2019/2020)

1. Gestão da Carteira:
- Teoria económica da utilidade;
- Teoria da carteira;
- Modelo de índice de mercado (MIM);
- Modelo multi-índice (MMI).
2. Modelos de Equilíbrio dos Mercados Financeiros:
- Capital asset pricing model (CAPM);
- Arbitrage pricing theory (APT).
3. Eficiência dos Mercados Financeiros:
- Conceito de eficiência;
- Formas de eficiência e testes empíricos.
4. Ações:
- Caracterização do instrumento e do mercado;
- Avaliação de ações.
5. Obrigações:
- Caracterização do instrumento e do mercado;
- Medidas de avaliação da rentabilidade;
- Estrutura de prazos das taxas de juro;
- Medidas do risco da taxa de juro e imunização.
6. Opções:
- Caracterização do instrumento e do mercado;
- Modelos binomial e Black-Scholes;
- Estratégias de cobertura do risco.
7. Futuros:
- Caracterização do instrumento e do mercado;
- Determinação teórica do valor dos futuros financeiros.
8. Valor em Risco:
- Cálculo do VaR em situações simples;
- Simulação de Monte Carlo.