Séries Temporais (1 º Sem 2020/2021)
EAP (Econometria Aplicada e Previsão)
Linhas Programáticas
Métodos determinísticos de previsão: Conceitos e objectivos; decomposição de séries temporais; médias móveis; ajustamento de sazonalidade e de movimentos cíclicos; efeitos de calendário; métodos de alisamento exponencial; aplicações com o EViews;
- Modelos de Box-Jenkins: Funções de autocorrelação e autocorrelação parcial; modelos para séries estacionárias (ARMA, SARMA e mistos); modelos para séries não estacionárias (ARIMA, SARIMA e mistos); identificação, estimação, avaliação do diagnóstico, selecção de modelos e previsão; aplicações com o EViews;
- Análise de intervenção e detecção de outliers em séries temporais;
- Previsão de séries temporais univariadas, combinação de previsões e suas aplicações.
- Modelos de Box-Jenkins: Funções de autocorrelação e autocorrelação parcial; modelos para séries estacionárias (ARMA, SARMA e mistos); modelos para séries não estacionárias (ARIMA, SARIMA e mistos); identificação, estimação, avaliação do diagnóstico, selecção de modelos e previsão; aplicações com o EViews;
- Análise de intervenção e detecção de outliers em séries temporais;
- Previsão de séries temporais univariadas, combinação de previsões e suas aplicações.