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ISEG  >  Gestão  >  JORGE BARROS LUIS

Ensino

    Actividades Académicas Actuais:

    - Mestrado em Economia Monetária e Financeira: Banca e Seguros;

    - Mestrado de Finanças: Estudo de Casos de Engenharia Financeira;

    - Mestrado em Matemática Financeira: Modelos de Taxa de Juro e Risco de Crédito.


    Actividades Académicas Anteriores:


    (i) Docência:

    - Docente da cadeira de Gestão Financeira Internacional, da Licenciatura em Gestão do ISEG (2004-2009);

    - Docente da cadeira de Sistema Financeiro Português da Pós Graduação em Análise Financeira do ISEG (2004-2009);

    - Docente da cadeira de Cálculo e Instrumentos Financeiros da licenciatura do ISEG (2004-2009);

    - Docente da cadeira de Gestão do Risco de Crédito da Pós-Graduação em Gestão do Risco e Derivados, do ISEG (2004);

    - Docente da cadeira de Financiamento Imobiliário e Funding da Pós-Graduação em Gestão e Avaliação Imobiliária, do ISEG (2003);

    - Docente no curso de executivos sobre Modelização de Riscos na Banca, do ISGB(2002-2005);

    - Docente das cadeiras de Tópicos de Finanças, Operações Financeiras Internacionais e Análise de Projectos de Investimento do Mestrado em Gestão, da Universidade Lusíada (2001-2003);

    - Docente da cadeira de Derivados e Gestão de Risco de Crédito das Pós-Graduações em Mercados e Activos Financeiros e em Corporate Finance, do ISCTE (2002);

    - Docente convidado da cadeira de Fundamentos de Economia, do curso de Pós-Graduação em Tecnologia, Manutenção e Gestão Automóvel, do IST (1998-2002);

    - Docente da cadeira de Econometria, do curso de Pós-Graduação em Actuariado e na cadeira de Mercado de Capitais do Mestrado em Gestão, da Universidade Lusíada (1998-2000);

    - Docente das cadeiras de Sistema Financeiro Português e Política Monetária e Financeira, do IESF, (1994-1998);

    - Docente da cadeira de "Sistema Financeiro Português", do curso de pós-graduação em Analistas Financeiros, do ISEG (1994-1997);

    - Docente da cadeira de Problemas Monetários e Financeiros, da licenciatura em Economia, da Universidade Lusíada (1994-1995);

    - Docente da cadeira de Econometria da licenciatura em Economia, da Universidade Lusíada (1992-1993).

    (ii) Participação em Juris de Provas Académicas:

    - "Variáveis determinantes em modelos de credit scoring na Agricultura", Seminário de Investigação, Programa de Doutoramento em Gestão, Mário Raúl Santiago do  Céu, 15 de julho.

    - " Modelação das Necessidades Financeiras ao Longo do Ciclo de Vida", Trabalho Final de Mestrado de Ricardo Fanha VIcente Soares, com provas públicas em 30.01.2019;

    - "Exchange Market Pressure and Incidence of Currency Crises in Norway", trabalho final de mestrado de Saúl Álvaro Azevedo Martins de Oliveira, ISEG, Mar.2016.

    - "Size Anomalies in E.U. Bank Stock Returns", Dissertação de Mestrado de João Grossinho Reis, ISEG, Dez.2015.

    - " Credit VaR and VaR in Credit Default Swaps", Tese de Doutoramento de Sofia Bernardo Rodrigues, ISCTE, Junho 2013.

    - "Risco Operacional", Tese de Doutoramento de Rui Gonçalves, ISEG, Fev.2012;

    - "Counterparty Risk", Tese de Mestrado de Filipa Tavares, ISCTE, 2007;

    - "Credit Scoring Applications", Tese de Mestrado de Luís Ribeiro Chorão, ISEGI, 2006;

    - "A credit default swap model with counterparty risk", Tese de Mestrado de Tânia Teixeira, ISCTE, Mar.06;

    - "Estimates Of Default Probabilities In The Corporate Sector Derived From Accounting And Non-Accounting Data", Tese de Mestrado de Samuel Lopes, ISCTE, Dez.05;

    - "Impacto do Novo Acordo de Basileia sobre o Financiamento das Empresas em Portugal", Tese de Mestrado de Edmund de Freitas, 2005.

    - ""Systematic Factors in Credit Spreads: The Comovements Between the Corporate Bond and Stock Markets", Tese de Mestrado de Pedro Coelho, ISCTE, Set.03.

    (iii) Orientação de Teses:

    - " Leading indicators of banking crises in Europe", Marta Gonçalves Barros, com provas públicas em 15.04.2019;

    - " Practical approach for probability of default estimation under IFRS 9", Bárbara Leitão Santos, com provas públicas em 07.01.2019;

    - "Expectativas dos Investidores Implícitas, nos Preços das Opções: Reacções às Políticas Monetárias do BCE e da FED, Tese de Mestrado de João Miguel Nogueira de Sousa, com provas públicas em Mar.2014;

    - "Indicadores de Quantificação de Risco Sistémico: Aplicação do Delta-CoVaR aos Bancos Portugueses", Tese de Mestrado de Virginia Marina Madeira Cardoso, com provas públicas em Dez.2012;

      - " Modelo de Previsão de Corporate CDS - Mercado Europeu", Tese de Mestrado de Bruno António Rosado Gaspar, com provas públicas em Jan.2012;

    - "Basileia III - Buffer de Capital Anticíclico : Aplicacao a Portugal", Tese de Mestrado de Pedro Gonçalo Silva Almeida, com provas públicas em Jan.2012;

    - "Subprime Crisis, Systematic Risk and Arbitrage", Tese de Mestrado de Asif Rajani, com provas públicas em Nov.2011;

    - "Implied Probability Density Functions: Estimation using hypergeometric, spline and lognormal functions", Tese de Mestrado em Finanças de André Duarte dos Santos, May 2011 (enquanto membro da equipa de orientadores, em conjunto com Teresa Garcia e João Guerra), Maio 2011, 

    - "Term Structure of Credit Spreads with Affine Processes", Tese de Mestrado de Dmitry Shibaev, com provas públicas em Mai.2009;

    - "A Construção de Índices de Preços Imobiliários Residenciais e de Derivados sobre Índices em Portugal", Tese de Mestrado de Maria Isabel Carvalho Cardoso, com provas públicas em Nov.2008;

    - "The Impact of Macroeconomic Variables on Banks' Credit Portfolios: An application of Stress Tests to Portugal", Tese de Mestrado de Paula Gonçalves, ISEG, não concluída;

    - "Medidas de expectativas e aversão ao risco a partir dos preços das opções - Aplicações a índices accionistas"", Tese de Mestrado de Maria Basílio, Universidade Lusíada, Jul.02.