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ISEG  >  Gestão  >  JORGE BARROS LUIS

Investigação

    Áreas de Interesse e Especialização:

    - Mercados Financeiros;
    - Estrutura Temporal de Taxas de Juro;
    - Extracção de Informação a partir de Preços de Activos Financeiros;
    - Derivados Financeiros;
    - Banca;
    - Risco de Crédito.

    Seminários e Conferências:

    - Participação na VI Conference of SPIE, com a apresentação do artigo "Monetary policy expectations from option prices on USD interest rate futures in 1998-2000", em 2001;
    - Apresentação na 2001 Forecasting Financial Markets Annual Conference do artigo "The fall and rise of the U.S. stock indexes in April 2000 - changes in expectations and risk-aversion measures";
    - Apresentação do artigo "The estimation of risk premium implicit in oil prices", na 2000 Money, Macro and Finance Research Group Conference;
    - Apresentação do artigo "A two-factor model of the German term structure of interest rates" na Conferência do Sistema Europeu de Bancos Centrais em Frankfurt, Março 1999; na European Economics and Financial Centre Conference, em Maribor (Eslovénia), em Junho 1999; em Seminário na Universidade de York (Reino Unido), em Novembro 1999; em Seminário na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, em Fevereiro 2000; em Seminário no Banco de Portugal, em Lisboa, em Fevereiro de 2000; na Conferência do CEMAPRE, em Lisboa, em Junho de 2000; e na 2000 Money, Macro and Finance Research Group Conference, em Londres, Setembro 2000;
    - Apresentação na Conferência do Bank for International Settlements (BIS) sobre "Estimating and Interpreting Probability Density Functions" do artigo "Extraction of Interest Rate Differentials Implicit in Options: the case of Spain and Italy in the European Monetary Union", Junho 1999.