Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

ISEG Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

2021
IVO ALBERTO VALENTE TAVARES

“UNCERTAINTY QUANTIFICATION USING A DISCREPANCY TERM WITH A GAUSSIAN PROCESS PRIOR: AN EXAMPLE FROM MACROECONOMICS” , 19/05/2021

GABRIEL FLORIN ZSURKIS

" ESSAYS ON ECONOMETRICS: NONLINEARITIES AND NONNORMALITIES", 23/06/2021

YASER FAGHANNATAJ KORD

"PRICING AMERICAN OPTIONS BY THE BLACK-SCHOLES EQUATION WITH A NONLINEAR VOLATILITY FUNCTION", 24/06/2021

2020
Sara Bárbara Dutra Lopes
"Real Eorld Economic Scenario Generator", 21/12/2020
José Manuel Teixeira Santos Cruz
"Option Princing in Iliquid Markets with Jumps", 24/11/2020
Nicola Cantarutti
"Option Pricing in Exponential Lévy Models with Transaction Costs", 11/11/2020
Luís Filipe Ávila da Silveira dos Santos
"Essays in Spatial Econometrics", 15/07/2020
Inês da Cunha Cabral
"Essays on Monetary Policy and Financial Integration", 23/06/2020
Filipe André Paulino Santos
"Bochi-Mañe Dichotomy for 2N-Hamiltonians, Random Perturbation Techniques", 17/06/2020

Bruno Miguel Pinto Damásio
"Essays on Econometrics. Multivariate Markov Chains", 29/03/2019
Carlos José Lúcio Martins
"Redesign of a sustainable food bank supply chain", 26/03/2019

Liliana Angélica Costa Matos Pereira
"Approximation of Degenerate Partial Differential Equations Arising in Finance", 30/04/2018

Eugenio Vicente Rodríguez Martínez
"On Dividends And Other Quantities Of Interest In The Dual Risk Model", 08/09/2017

Nuno César Viana Azevedo
"Applications Of Random Dynamical Systems And Control In Mathematical Finance", 17/07/2014

Agnieszka Izabella Bergel
On The Sparre-Andersen Risk Model with Different Type Of Interclaim Times Distributions, 18/12/2013
Raúl Massano Brás
Uma Variante do Problema da Floresta de Steiner em Grafos com Aplicações em Biologia da Conservação, 29/07/2013
Eva Virgínia Araújo Morais
Analytical and Numerical Methods for Some Problems Related to Financial Option Pricing, 23/05/2013

Alda Cristina Jesus Valentim Nunes de Carvalho
Probabilistic Models for a Class of Computing Costs Distributions, 2010/06/22

Maria de Lourdes Belchior Afonso
Evaluation of Ruin Probabilities for Surplus Processes with Credibility and Surplus Dependent Premiums, 2008/02/11

Aníbal Jorge da Costa Cristóvão Caiado
Distance-Based Methods for Classification and Clustering of Time Series, 2006/12/19

Maria de Fátima Fabião Ribeiro
Equação Diferencial com Atraso: Das Funções Geradoras até à Função W-Lambert. Contributo para uma Aplicação à Economia, Introdução do Efeito de Atraso no Modelo de Solow, 2005/05/10
Ana Isabel Gonçalves da Costa Lorga da Silva
Tratamento de Dados omissos e Métodos de Imputação em Classificação, 2005/06/30

Jorge Manuel Afonso Garcia
"As Transformadas de Fourier e Laplace na Teoria do Risco", 2004/02/10
Leonor Almeida Leite Santiago Pinto
Cobertura com Restrições de Conexidade, 2004/12/17

Maria Margarida de Oliveira Moz Carrapa
Técnicas de Investigação Operacional Aplicadas a um Problema de Escalonamento de Pessoal em Contexto Hospitalar , 2003/04/02
Marco Paulo dos Santos Carrasco
O Problema de Elaboração de Horários Escolares - Estudo e Resolução Automatizada, 2003/11/24

Filipa Duarte de Carvalho
O Problema da Supressão na Protecção de Informação Confidencial: Formalizações e Algoritmos, 2002/10/09

João Carlos Henriques da Costa Nicolau
Modelação e Estimação de Séries Financeiras através de Equações Diferenciais Estocásticas, 2001/04/02
Cristina Maria Correia Teles Garcia de Oliveira
Função de Autocorrelação Estendida Generalizada Amostral: Contributo para a Identificação dos Modelos de Função Transferência, 2001/06/25

Ligia Duque Batista Amado
Mochilas Matroidais, 1998/01/05
Maria Cândida Vergueiro Monteiro Cidade Mourão
Optimização de Rotas na Recolha de Resíduos Urbanos - Modelos e Algoritmos, 1998/03/03

Tanya Vianna de Araújo
Modelização do Suporte Metedológico e Computacional à Gestão do Processo de Desenvolvimento de Sistemas de Informação, 1995/05/22