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PDMAEG  >  Matemática Aplicada à Economia e à Gestão  >  Currículo  >  Tópicos Avancados de Teoria do Risco

Programa de Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

Plano Curricular Matemática Aplicada à Economia e à Gestão


Tópicos Avancados de Teoria do Risco (TAVTR-DMAEG)

UC Competência

Tópicos Avancados de Teoria do Risco(Matemática)

UC Execução

Tópicos Avancados de Teoria do Risco (2020/2021 - Semestre 2)
Tópicos Avancados de Teoria do Risco (2019/2020 - Semestre 2)
Tópicos Avancados de Teoria do Risco (2018/2019 - Semestre 2)
Tópicos Avancados de Teoria do Risco (2017/2018 - Semestre 2)
Tópicos Avancados de Teoria do Risco (2016/2017 - Semestre 2)
Tópicos Avancados de Teoria do Risco (2015/2016 - Semestre 2)
Tópicos Avancados de Teoria do Risco (2014/2015 - Semestre 2)
Tópicos Avancados de Teoria do Risco (2013/2014 - Semestre 2)
Tópicos Avancados de Teoria do Risco (2012/2013 - Semestre 2)
Tópicos Avancados de Teoria do Risco (2011/2012 - Semestre 2)
Tópicos Avancados de Teoria do Risco (2010/2011 - Semestre 2)

Contextos

Grupo: Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 3º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas > Optativa 2

Período: 1 Ano, 2 Semestre

Peso

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

- Consolidar e aprofundar os conhecimentos de Teoria do Risco típicos de cursos de 2º ciclo.
- Introduzir alguns temas de investigação recente.

Programa

? Teoria da Utilidade e aplicação ao seguro
? Distribuições utilizadas na modelação do número de sinistros: as famílias (a,b,0), (a,b,1) e (a,b,k) de distribuições; distribuições compostas; distribuições mistas; métodos recursivos; estimação.
? A distribuição das indemnizações agregadas: métodos recursivos e simulação.
? O modelo de risco clássico: casos do tempo discreto e do tempo contínuo em horizonte finito ou infinito; o coeficiente de ajustamento e a desigualdade de Lundberg; probabilidade de ruína, fórmula assimptótica de Cramér; a perda agregada máxima; probabilidade de ruína em tempo finito.
? O processo de risco como um movimento Browniano; Movimento Browniano e probabilidade de ruína.
? Teoria da ruína no processo de renovamento composto. A probabilidade de ruína em horizonte finito e infinito.
? Medidas de risco e princípios de cálculo do prémio; Value at Risk; Tail Value at Risk e outras medidas relacionadas; medidas de risco baseadas em valores esperados distorcidos.
? O resseguro e o risco retido.

Metodologia de avaliação

A nota final, na escala de 0 a 20, é atribuída com base num exame escrito e nos trabalhos distribuídos ao longo do semestre.

Bibliografia

Principal

Teoria do Risco na Actividade Seguradora.

Centeno, M. L.

2003

Celta Editora, Oeiras.

Actuarial Theory for Dependent Risks,

Denuit, M., Dhaene, J., Goovaerts, M. and Kaas, R.

2005

John Wiley & Sons.

Insurance Risk and Ruin, .

Dickson, D.

2005

University Press

Optimal reinsurance policy: The adjustment coefficient and the expected utility criteria, .

Guerra, M. and Centeno, M.L.

2008

Insurance: Mathematics and Economics 42, 529?539

Aspects of Risk Theory, .

Grandell, J.

1991

Springer-Verlag

Modern Actuarial Risk Theory - using R,

Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. and Denuit, M.

2008

Second Edition, Springer

Loss Models ? from data to decisions,

Klugman, S., Panjer, H. and Willmot, G.

2004

Second edition, John Wiley & Sons

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.