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PDMAEG  >  Matemática Aplicada à Economia e à Gestão  >  Currículo  >  Econometria Financeira

Programa de Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

Plano Curricular Matemática Aplicada à Economia e à Gestão


Econometria Financeira (ECFI-DMAEG)

UC Competência

Econometria Financeira(Matemática)

UC Execução

Econometria Financeira (2020/2021 - Semestre 2)
Econometria Financeira (2020/2021 - Semestre 1)
Econometria Financeira (2019/2020 - Semestre 2)
Econometria Financeira (2018/2019 - Semestre 2)
Econometria Financeira (2017/2018 - Semestre 2)
Econometria Financeira (2016/2017 - Semestre 2)
Econometria Financeira (2015/2016 - Semestre 2)
Econometria Financeira (2014/2015 - Semestre 2)
Econometria Financeira (2013/2014 - Semestre 2)
Econometria Financeira (2011/2012 - Semestre 2)
Econometria Financeira (2011/2012 - Semestre 1)
Econometria Financeira (2012/2013 - Semestre 1)
Econometria Financeira (2010/2011 - Semestre 1)
Econometria Financeira (2012/2013 - Semestre 2)
Econometria Financeira (2010/2011 - Semestre 2)

Contextos

Grupo: Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 3º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas > Optativas 1

Período: 1 Ano, 1 Semestre

Grupo: Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 3º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas > Optativa 2

Período: 1 Ano, 2 Semestre

Grupo: Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 3º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas > Optativa 2

Período: 1 Ano, 2 Semestre

Grupo: Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 3º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas > Optativas 1

Período: 1 Ano, 1 Semestre

Peso

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

Apresentar algumas técnicas econométricas recentes relacionadas com a análise de séries financeiras. Os alunos serão motivados a formularem, estimarem e testarem modelos de séries financeiras.

Programa

- Propriedades Estatísticas das Séries Financeiras;
- Passeio Aleatório, Regras de Compra e Venda e Eficiência dos Mercados;
- Processos de Volatilidade;
- Risco de Mercado;
- Séries Financeiras de Alta Frequência;
- Inferência a partir dos preços das Opções

Metodologia de avaliação

.

Bibliografia

Principal

Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction

Taylor, S.

2005

Princeton University Press

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.