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Programa de Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

Plano Curricular Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

Modelos em Finanças (MODFIN-DMA)

UC Competência

Modelos em Finanças(Matemática)

UC Execução

Modelos em Finanças (2020/2021 - Semestre 1)
Modelos em Finanças (2019/2020 - Semestre 1)
Modelos em Finanças (2018/2019 - Semestre 1)
Modelos em Finanças (2017/2018 - Semestre 1)
Modelos em Finanças (2016/2017 - Semestre 1)
Modelos em Finanças (2015/2016 - Semestre 1)
Modelos em Finanças (2013/2014 - Semestre 1)
Modelos em Finanças (2012/2013 - Semestre 1)

Contextos

Peso

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

O objectivo principal desta unidade curricular é fornecer aos alunos conhecimentos e desenvolver competências sobre os métodos matemáticos de tipo analítico, estocástico e numérico que intervêm em diversos modelos estocásticos das finanças em tempo discreto e contínuo. Estamos particularmente interessados em modelos estocásticos de avaliação de activos derivados. Estas competências são também importantes para comunicar com outros profissionais de finanças e para avaliar de forma crítica as modernas teorias financeiras.

Programa

- O movimento Browniano;
- O integral de Itô;
- Fórmula de Itô;
- Equações Diferenciais Estocásticas;
- O Teorema de Girsanov;
- Modelos estocásticos para o preço de activos financeiros;
- Introdução à avaliação de activos derivados;
- O modelo Binomial;
- O modelo de Black-Scholes;
- Modelos para a estrutura temporal das taxas de juro;
- Modelos de risco de crédito.

Metodologia de avaliação

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Bibliografia

Principal

Não existem referências bibliográficas.

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.