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Programa de Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

Plano Curricular Matemática Aplicada à Economia e à Gestão

Séries Temporais e Previsão (STP)

UC Competência

Séries Temporais e Previsão(Matemática)

UC Execução

Séries Temporais e Previsão (2020/2021 - Semestre 2)
Séries Temporais e Previsão (2019/2020 - Semestre 2)
Séries Temporais e Previsão (2018/2019 - Semestre 2)
Séries Temporais e Previsão (2017/2018 - Semestre 2)
Séries Temporais e Previsão (2015/2016 - Semestre 2)

Contextos

Peso

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

- Familiarizar os estudantes com a teoria básica dos processos estocásticos estacionários e da sua análise nos domínios tempo e frequência
- Fornecer as ferramentas essenciais de análise e previsão de processos lineares de tipo ARMA e ARIMA
- Capacitar os estudantes para a análise, modelação e previsão de processos temporais observados.

Programa

? Processos estocásticos estacionários
? Modelos autoregressivos, de médias móveis e mistos (ARMA)
? Modelos não estacionários (ARIMA), Sazonalidade
? Previsão de ARMA E ARIMA
? Identificação, estimação e selecção de modelos
? Análise de intervenção e de observações aberrantes
? Teoria espectral de processos estacionários
? Estimação do espectro
? Extensões dos modelos lineares: variância infinita e memória longa
? Modelos não lineares, volatilidade.

Metodologia de avaliação

Trabalhos individuais, trabalho de grupo de estudo de caso e exame final escrito.

Bibliografia

Principal

Não existem referências bibliográficas.

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.