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CA  >  Actuarial Science  >  Currículo  >  Mercados e Investimentos Financeiros

Mestrado em Actuarial Science

Plano Curricular Actuarial Science


Mercados e Investimentos Financeiros (MIF-FI)

UC Competência

Mercados e Investimentos Financeiros(Gestão)

UC Execução

Mercados e Investimentos Financeiros (2020/2021 - Semestre 1)
Mercados e Investimentos Financeiros (2019/2020 - Semestre 1)
Mercados e Investimentos Financeiros (2018/2019 - Semestre 1)
Mercados e Investimentos Financeiros (2017/2018 - Semestre 1)
Mercados e Investimentos Financeiros (2016/2017 - Semestre 1)
Financial Markets and Investments (2015/2016 - Semestre 1)
Mercados e Investimentos Financeiros (2014/2015 - Semestre 1)
Mercados e Investimentos Financeiros (2013/2014 - Semestre 1)
Mercados e Investimentos Financeiros (2012/2013 - Semestre 1)
Mercados e Investimentos Financeiros (2011/2012 - Semestre 1)

Contextos

Grupo: Actuarial Science > 2º Ciclo > Unidades Curriculares Obrigatórias

Período: 1 Ano, 1 Semestre

Peso

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

Os objetivos de aprendizagem (OA) de Mercados e Investimentos Financeiros, são definidos em concordância com os objetivos (i) a (vi) do CT8 do Faculty and Institute of Actuaries:
- Conhecer os principais tipos de instrumentos financeiros, bem como os vários tipos de mercado em que são transacionados;
- Descrever e discutir os pressupostos da teoria média variância bem como dos seus principais resultados;
- Descrever e discutir as propriedades dos principais modelos de fatores utilizados para as rendibilidades dos ativos financeiros;
- Descrever e discutir a aplicabilidade da teoria da utilidade quer na economia, quer nas finanças;
- Discutir as vantagens e desvantagens de diferentes medidas de risco;
- Descrever os principais modelos de asset pricing, discutindo os seus resultados, pressupostos e limitações;
- Apresentar as várias formas de eficiência dos mercados e analisar a evidência empírica a favor e contra as respetivas hipóteses de eficiência.

Programa

O curso começa com uma visão geral sobre os mercados financeiros e os seus instrumentos - Parte I ? passando a analisar combinações desses instrumentos e a teoria da carteira.
Parte II cobre a teoria da carteira clássica ? Modern Portfolio Theory (MPT) ? a um nível relativamente elevado do ponto de vista matemático. Formalmente derivam-se fronteiras eficientes pressupondo diversas condições de mercados, discutindo-se a importância dos modelos de fatores na determinação dos parâmetros de entrada para MVT. Uma vez estabelecida a fronteira eficiente, o foco passa para o perfil do investidor e para a escolha de carteiras ótimas no contexto teoria da utilidade esperada (EUT). A dominância estocástica e as medidas de risco alternativas.
Na Parte III, os 2 principais tipos de modelos de equilíbrio - CAPM e APT - são derivados e analisados. Termina-se com a discussão sobre eficiência, racionalidade e as limitações do EUT clássico, incluindo as questões comportamentais e da prospect theory.

Metodologia de avaliação

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Bibliografia

Principal

Não existem referências bibliográficas.

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.