Master in Actuarial Science
Plano Curricular Actuarial Science
Asset-Liability Management (GAP-CA)
UC Competência
Asset-Liability Management(Matemática)UC Execução
Asset-Liability Management (2020/2021 - Semestre 1)Gestão de Activos-Passivos (2019/2020 - Semestre 1)
Gestão de Activos-Passivos (2018/2019 - Semestre 1)
Gestão de Activos-Passivos (2017/2018 - Semestre 1)
Gestão de Activos-Passivos (2016/2017 - Semestre 1)
Gestão de Activos-Passivos (2015/2016 - Semestre 1)
Gestão de Activos-Passivos (2014/2015 - Semestre 1)
Gestão de Activos-Passivos (2013/2014 - Semestre 1)
Gestão de Activos-Passivos (2012/2013 - Semestre 1)
Contextos
Grupo: Actuarial Science > 2º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas > Optativa 2
Período: 2 Ano, 1 Semestre
Grupo: Actuarial Science > 2º Ciclo > Unidades Curriculares Obrigatórias
Período: 2 Ano, 1 Semestre
Peso
4.0 (para cálculo da média)
Objectivos
To give students:
- a broad understanding of the financial risks of an insurance company
- measures of risk
- models for asset risk and liability risks
- methods to analyse and manage the overall risk
Programa
- Interest rates
- Term structure
- Risk measures
- Reinsurance
- Insurance linked securities
- Dynamic financial analysis
- Mean-variance analysis
Metodologia de avaliação
1. a project (two weeks to deliver, 50% of overall mark),
2. a computer examination in Excel (1 hour, 50% of overall mark).
Bibliografia
Principal
Lecture notes
Neuhaus, Walther
2011
.
Secundária
Não existem referências bibliográficas secundárias.