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CA  >  Actuarial Science  >  Currículo  >  Asset-Liability Management

Mestrado em Actuarial Science

Plano Curricular Actuarial Science


Asset-Liability Management (GAP-CA)

UC Competência

Asset-Liability Management(Matemática)

UC Execução

Asset-Liability Management (2020/2021 - Semestre 1)
Gestão de Activos-Passivos (2019/2020 - Semestre 1)
Gestão de Activos-Passivos (2018/2019 - Semestre 1)
Gestão de Activos-Passivos (2017/2018 - Semestre 1)
Gestão de Activos-Passivos (2016/2017 - Semestre 1)
Gestão de Activos-Passivos (2015/2016 - Semestre 1)
Gestão de Activos-Passivos (2014/2015 - Semestre 1)
Gestão de Activos-Passivos (2013/2014 - Semestre 1)
Gestão de Activos-Passivos (2012/2013 - Semestre 1)

Contextos

Grupo: Actuarial Science > 2º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas > Optativa 2

Período: 2 Ano, 1 Semestre

Grupo: Actuarial Science > 2º Ciclo > Unidades Curriculares Obrigatórias

Período: 2 Ano, 1 Semestre

Peso

4.0 (para cálculo da média)

Objectivos

To give students:
- a broad understanding of the financial risks of an insurance company
- measures of risk
- models for asset risk and liability risks
- methods to analyse and manage the overall risk

Programa

- Interest rates
- Term structure
- Risk measures
- Reinsurance
- Insurance linked securities
- Dynamic financial analysis
- Mean-variance analysis

Metodologia de avaliação

1. a project (two weeks to deliver, 50% of overall mark),
2. a computer examination in Excel (1 hour, 50% of overall mark).

Bibliografia

Principal

Lecture notes

Neuhaus, Walther

2011

.

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.