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Licenciatura em Finanças

Plano Curricular Finanças

Mercados e Investimentos Financeiros (MIF)

UC Competência

Mercados e Investimentos Financeiros(Gestão)

UC Execução

Mercados e Investimentos Financeiros (2020/2021 - Semestre 2)
Mercados e Investimentos Financeiros (2019/2020 - Semestre 2)
Mercados e Investimentos Financeiros (2018/2019 - Semestre 2)
Mercados e Investimentos Financeiros (2017/2018 - Semestre 2)
Mercados e Investimentos Financeiros (2016/2017 - Semestre 1)
Mercados e Investimentos Financeiros (2016/2017 - Semestre 2)
Mercados e Investimentos Financeiros (2015/2016 - Semestre 2)
Mercados e Investimentos Financeiros (2014/2015 - Semestre 2)
Mercados e Investimentos Financeiros (2013/2014 - Semestre 2)
Mercados e Investimentos Financeiros (2012/2013 - Semestre 2)
Mercados e Investimentos Financeiros (2011/2012 - Semestre 2)
Mercados e Investimentos Financeiros (2010/2011 - Semestre 1)
Mercados e Investimentos Financeiros (2010/2011 - Semestre 2)
Mercados e Investimentos Financeiros (2009/2010 - Semestre 2)
Mercados e Investimentos Financeiros (2008/2009 - Semestre 2)
Mercados e Investimentos Financeiros (2007/2008 - Semestre 2)

Contextos

Peso

6.0 (para cálculo da média)

Objectivos

A unidade curricular tem como objetivo introduzir o aluno à teoria da carteira, aos modelos de equilíbrio no mercado financeiro, à hipótese de mercados eficientes, e aos diversos ativos financeiros e respetiva caracterização valorização. Por último, é analisado o conceito de valor em risco.

Programa

1. Gestão da Carteira:
- Teoria económica da utilidade;
- Teoria da carteira;
- Modelo de índice de mercado (MIM);
- Modelo multi-índice (MMI).
2. Modelos de Equilíbrio dos Mercados Financeiros:
- Capital asset pricing model (CAPM);
- Arbitrage pricing theory (APT).
3. Eficiência dos Mercados Financeiros:
- Conceito de eficiência;
- Formas de eficiência e testes empíricos.
4. Ações:
- Caracterização do instrumento e do mercado;
- Avaliação de ações.
5. Obrigações:
- Caracterização do instrumento e do mercado;
- Medidas de avaliação da rentabilidade;
- Estrutura de prazos das taxas de juro;
- Medidas do risco da taxa de juro e imunização.
6. Opções:
- Caracterização do instrumento e do mercado;
- Modelos binomial e Black-Scholes;
- Estratégias de cobertura do risco.
7. Futuros:
- Caracterização do instrumento e do mercado;
- Determinação teórica do valor dos futuros financeiros.
8. Valor em Risco:
- Cálculo do VaR em situações simples;
- Simulação de Monte Carlo.

Metodologia de avaliação

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Bibliografia

Principal

Não existem referências bibliográficas.

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.