Fowards, Futuros e Swaps (FFS)
Área
AC Gestão > UC Optativas
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Nível
2º Ciclo (M)
Tipo
Não Estruturante
Regime
Semestral
Carga Horária
Aula Teórica (T): 0.0 h/semana
Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana
Trabalho Autónomo: 121.0 h/semestre
Créditos ECTS: 6.0
Objectivos
Objetivo Geral:
- Caracterização e apresentação dos produtos e mercados de derivados. Estudo aprofundado dos Forwards e Futuros Financeiros, sua avaliação e identificação das principais estratégias quer numa lógica de cobertura de riscos quer na ótica de investimento. Introdução aos Swaps.
Objetivos Detalhados:
- Dar conhecimento sobre o aparecimento e evolução dos produtos e mercados de derivados, em particular na sua adaptação às finanças;
- Identificar os principais modelos de avaliação de futuros;
- Definir as principais estratégias de gestão de risco e de investimento com utilização de futuros;
- Avaliar a importância do mercado de derivados em Portugal;
- Introduzir os principais conceitos e características dos Swaps.
Programa
1. Evolução dos Produtos e Mercados de Derivados:
- Aparecimento e Evolução histórica;
- Derivados Financeiros;
- Importância dos mercados de derivados.
2. Caracterização e Funcionamento dos Futuros e Forwards Financeiros:
- Caracterização dos Futuros e Intervenientes dos Mercados;
- Modelos de Avaliação de Futuros;
- Futuros cambiais;
- Futuros sobre ações e índices de preços;
- Futuros sobre Taxas de Juro: longo prazo e curto prazo;
- As ?Commodities?;
- Bases, rácios de cobertura e número de contratos a transacionar;
- Estratégias de cobertura de risco e de investimento;
- Mercado de Futuros em Portugal e na Europa.
3. Caracterização e Principais Conceitos dos Swaps:
- Caracterização dos Swaps e Intervenientes dos Mercados;
- Swaps Cambiais e de Taxa de Juro;
- Tipos de contratos e estratégias-base.
Metodologia de avaliação
.
Bibliografia
Principal
Não existem referências bibliográficas.
Secundária
Não existem referências bibliográficas secundárias.