Opções Financeiras (OPF)

Área

AC Gestão > UC Optativas

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Nível

2º Ciclo (M)

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana

Trabalho Autónomo: 121.0 h/semestre

Créditos ECTS: 6.0

Objectivos

O objetivo desta unidade curricular é o de conduzir os estudantes à familiarização e compreensão do conceito de contratos de opções, especialmente as relacionadas com os mercados financeiros, com a sua utilização e com as técnicas conducentes à sua avaliação.
Os estudantes devem, ao longo do curso, compreender as principais técnicas e métodos de avaliação usados para avaliar as opções financeiras, assim como as estratégias de cobertura adequadas para o seu devido uso.
O curso também inclui as opções exóticas embutidas em produtos estruturados.
Os estudantes são encorajados a analisar um caso real onde as técnicas de avaliação e cobertura são usadas.

Programa

1. Introdução:
- Introdução às Opções e aos Mercados de Opções;
- A Mecânica dos Mercados de Opções;
- Estratégias de Negociação envolvendo opções.
2. Princípios para Avaliação de Opções:
- Propriedades das Opções sobre Ações;
- Introdução às árvores binomiais;
- À Procura de um Modelo Apropriado ao Comportamento do Preço das Ações;
- O Modelo de Black-Scholes;
- Opções sobre Índices, Taxas de Câmbio e Futuros.
3. Tópicos Avançados em Avaliação de Opções:
- As Letras Gregas;
- Sorrisos e Modelos Alternativos;
- Aprofundamentos em Métodos Numéricos;
- Estimando Correlações e Volatilidades;
- Opções Exóticas.

Metodologia de avaliação

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Bibliografia

Principal

Não existem referências bibliográficas.

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.