Fundamentos de Teoria Financeira (FTF)

Área

AC Gestão > UC Mestrados

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Nível

2º Ciclo (M)

Tipo

Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 2.5 h/semana

Trabalho Autónomo: 127.5 h/semestre

Créditos ECTS: 6.0

Objectivos

Esta disciplina pretende que os estudantes no final do semestre dominem:
- A abordagem clássica para a tomada de decisões num contexto de incerteza;
- Os modelos de equilíbrio CAPM e APT, quer nas suas formas standard quer nas suas formas não standard;
- A utilização dos chamados fatores de desconto estocásticos na avaliação de ativos.

Programa

1. O Problema da escolha num contexto de incerteza;
2. Análise de Carteiras:
- Teoria Média-Variância;
- Carteiras Eficientes;
- Modelos de índice único e multi-índice.
3. Modelos de Equilíbrio:
- O modelo CAPM (capital asset pricing model);
- Formas não standard do modelo CAPM;
- O modelo APT (Abritrage Pricing Model).
4. Propriedades gerais dos modelos de avaliação de ativos;
5. Implicações da lei do preço único e da não arbitragem;
6. Fatores de desconto estocásticos: paramétricos e não paramétricos.

Metodologia de avaliação

.

Bibliografia

Principal

Não existem referências bibliográficas.

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.