Econometria Financeira (ECFI-DMAEG)

Área

AC Matemática > UC Doutoramentos

Activa nos planos curriculares

Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 3º Ciclo > Unidades Curriculares Optativas > Optativas 1 > Econometria Financeira

Nível

Doutoramento (D)

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 2.5 h/semana

Trabalho Autónomo: 127.5 h/semestre

Créditos ECTS: 6.0

Objectivos

Apresentar algumas técnicas econométricas recentes relacionadas com a análise de séries financeiras. Os alunos serão motivados a formularem, estimarem e testarem modelos de séries financeiras.

Programa

- Propriedades Estatísticas das Séries Financeiras;
- Passeio Aleatório, Regras de Compra e Venda e Eficiência dos Mercados;
- Processos de Volatilidade;
- Risco de Mercado;
- Séries Financeiras de Alta Frequência;
- Inferência a partir dos preços das Opções

Metodologia de avaliação

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Bibliografia

Principal