Loss Reserving (PRVS)

Área

AC Matemática > UC Mestrados

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Nível

2º Ciclo (M)

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 2.0 h/semana

Trabalho Autónomo: 86.0 h/semestre

Créditos ECTS: 4.0

Objectivos

To give students:
- A good understanding of outstanding claims in general insurance
- Models and methods for estimating the cost of outstanding claims
- Practical exercise with the analysis of several realistic data sets

Programa

- Introduction
- Standard methods
- Modelling claim counts
- Tail extension
- Modelling claim amounts
- Generalized linear models
- Diagnostics and data
- Reinsurance recoveries
- Accounting for outstanding claims
- Towards better estimates

Metodologia de avaliação

The curricular unit will be taught by mean of theoretical-practical lectures using slides to underline the main points and using the computer to solve some examples.
The assessment is based on
1. a written examination (1.5 hours, 50% of overall mark),
2. a computer examination in Excel (1 hour, 50% of overall mark).

Bibliografia

Principal