Trabalho Final de Mestrado
| Ano Lectivo: | 2018/2019 |
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| Aluno: | CASPER JACOB MOERUP (49214) |
| Mestrado: | Actuarial Science |
| Tipo: | Estágio |
| Título do Trabalho Final de Mestrado: | Prediction of claim cost in general insurance |
| Sub Título: | |
| Comentário: | - |
| Instituição: | - |
| Homologação: | Dia 03/07/2019 às 11:18 por NUNO JOÃO DE OLIVEIRA VALÉRIO |
Resumo
O trabalho seguinte foi realizado durante uma colocação de estágio na If Industrial P & C Insurance, em Estocolmo, na Suécia. Este relatório destaca e discute algumas das diferenças entre o seguro industrial e privado e percorre o processo de ?Análise do Ano Normal?. A análise avalia os dados das reivindicações com o objetivo de projetar as perdas em um ano no futuro. A Teoria do Risco Colectivo e a Estimação da Máxima Verossimilhança são utilizadas para obter uma estimativa da gravidade das reivindicações. Além disso, as reservas são estimadas usando o método Chain-ladder.
A seção final do relatório descreve uma análise de sensibilidade de um modelo para as reservas de ajuste de sinistros. Esta análise mostra o impacto da introdução de dois novos parâmetros, o que explica a parte já desenvolvida das reivindicações abertas.
(Português)
The following work was carried out during an internship placement at If Industrial P&C Insurance in Stockholm, Sweden. This report highlights and discusses some of the differences between Industrial and Private insurance and walks through the ?Normal Year Analysis?-procedure. The analysis assesses the claims data with the goal of projecting the losses one year into the future. Collective Risk Theory and Maximum Likelihood Estimation is used to obtain an estimate of the severity of the claims. In addition, the reserves are estimated, using the Chain-ladder method.
The final section of the report describes a sensitivity analysis of a model for the Claims Adjustment Reserves. This analysis shows the impact of introducing two new parameters, which accounts for the already developed part of the open claims.
(Inglês)
Palavras-chave
Teoria dos Riscos, Reserva, Estimativa da Máxima Verossimilhança, Chain-ladder, Reserva de Ajuste de Sinistros (Português)
Risk Theory, Reserving, Maximum Likelihood Estimation, Chain-ladder, Claims Adjustment Reserve (Inglês)
Resumo Alargado
O Resumo Alargado ainda não foi submetido.
Data da Prova Pública
| Data da Prova Pública: | 24-07-2019 14:00 |
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