Trabalho Final de Mestrado
| Ano Lectivo: | 2019/2020 |
|---|---|
| Aluno: | CRISTINA FILIPCIUC (46692) |
| Mestrado: | Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e Empresarial |
| Tipo: | Projeto |
| Título do Trabalho Final de Mestrado: | Análise da Evolução das Empresas por Separação de Observadores |
| Sub Título: | |
| Comentário: | - |
| Instituição: | - |
| Homologação: | Dia 28/12/2020 às 20:53 por NUNO JOÃO DE OLIVEIRA VALÉRIO |
Resumo
O uso de dados de séries temporais na modelação de redes financeiras e económicas desafiam algumas suposições estatísticas tradicionais, como a aplicação do Teorema de Limite Central (TLC). No entanto, o recurso aos pressupostos provenientes da Física foi possível resolver algumas das limitações abordadas ao longo do documento. O trabalho desenvolvido baseia-se na aplicação de algoritmos de separação de observadores desenvolvidos pela Closer, cujo problema tem sido abordado desde há alguns anos, permitindo assim resolver os problemas associados à aplicação do TLC. Estes algoritmos baseiam-se na geometria diferencial e relatividade, que foram aplicados em séries de ações das empresas do mercado americano retiradas em escalas de tempo diversas, reportando no final os resultados obtidos em termos de transformação das distribuições vistas por cada um dos observadores. (Português)
The handling of time-series data in modeling financial and economic networks challenges some traditional statistical assumptions, such as application of the Central Limit Theorem. However, using the assumptions of Physics it was possible to understand some of the limitations of the model. The work developed is set up on the application of observer separation algorithms developed by Closer Consulting, whose problem has addressed for some years, which solves the infinite variation limitation. These algorithms based on differential geometry and relativity, which was applied to series of shares of companies in the American market taken at different time scales, reporting, in the end, the results obtained in terms of transforming the distributions seen by each of the observers. (Inglês)
Palavras-chave
Empresas americanas, Teorema do Limite Central, Teoria dos Grafos, Redes Complexas, Axiomas de Kolmogorov, Lei da Potência, Lévy e Física. (Português)
American companies, Central limit theorem, Graph theory, Complex Networks, Kolmogorov axioms, Power Law, Lévy, and Physics. (Inglês)
Resumo Alargado
O Resumo Alargado ainda não foi submetido.
Data da Prova Pública
| Data da Prova Pública: | 22-01-2021 15:00 |
|---|