Trabalho Final de Mestrado
| Ano Lectivo: | 2019/2020 |
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| Aluno: | RAGNAR LEVI GUDMUNDARSON (51006) |
| Mestrado: | Actuarial Science |
| Tipo: | Dissertação |
| Título do Trabalho Final de Mestrado: | Ruin probability and copulas: applications in insurance pricing |
| Sub Título: | |
| Comentário: | - |
| Instituição: | - |
| Homologação: | Dia 27/10/2020 às 15:14 por NUNO JOÃO DE OLIVEIRA VALÉRIO |
Resumo
844 / 5000
Translation results
Nesta tese, a probabilidade de ruína do processo de risco de Lundberg é usada como um critério para determinar o carregamento do prêmio. São considerados os processos de sinistro único e agregado. O processo de reclamação agregada é composto por dois processos de reclamação homogêneos diferentes. Ambos os casos independentes e dependentes são considerados. Cópulas de Lévy são usadas para modelar a dependência. As cópulas de Lévy fornecem uma maneira elegante e flexível de modelar dependências e podem ser uma ferramenta útil ao modelar a dependência de processos de salto com aplicativos em seguro e gerenciamento de risco. A função de valor ótimo para probabilidade mínima de ruína é analisada e a teoria de controle estocástico é usada para obter o carregamento ótimo do princípio do prêmio esperado, minimizando a probabilidade de ruína. Simulações numéricas de diferentes estudos de caso são apresentadas. (Português)
In this thesis ruin probability of the Lundberg risk process is used as a criterion for determining the security loading of premium. Both single and aggregated claim processes are considered. The aggregated claim process is composed of two different homogeneous claim processes. Both independent and dependent cases are considered. Lévy copulas are used to model the dependence. Lévy copulas provide an elegant and flexible manner to model dependencies and can be a useful tool when modelling dependence of jump processes with applications in insurance and risk management. The optimal value function for minimum ruin probability is analysed and stochastic control theory is used to obtain the optimal loading of the expected premium principle minimizing the probability of ruin. Numerical simulations of different case studies are presented. (Inglês)
Palavras-chave
Ruína Seguro preços Copula Lévy (Português)
Ruin Insurance Pricing Copula Lévy (Inglês)
Resumo Alargado
abstract.pdf (70KB)Trabalho Final de Mestrado
Ragnar_Final_Submission.pdf (1MB)Data da Prova Pública
| Data da Prova Pública: | 04-12-2020 14:00 |
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