Professor do ISEG publica livro sobre " Modelação de Séries Temporais Financeiras"

João Nicolau é Professor Associado com Agregação e actual Presidente do Departamento de Matemática do ISEG publica obra " Modelação de Séries Temporais Financeiras" através da Fundação Económicas/Almedina. Trata-se do n.º 18 da II Série da Colecção Económicas.

Obra
Este livro aborda a estimação e a previsão de séries temporais financeiras em tempo discreto. Em particular, são estudadas as regularidades empíricas habitualmente observadas em séries temporais financeiras e os modelos estatísticos que podem captar essas regularidades empíricas. Os modelos tratados incluem modelos de volatilidade univariados e multivariados, assim como vários outros modelos não lineares como por exemplo, o Threshold AR e o Markov-Switching. Os modelos são ilustrados com várias aplicações, como por exemplo, a eficiência de mercado, a selecção de portfolios e o valor em risco.

Biografia
João Nicolau é Professor Associado com Agregação no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). É mestre e doutorado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão pelo ISEG. Faz investigação nas seguintes áreas: estimação de equações diferenciais estocásticas, volatilidade de séries temporais financeiras, estimação não paramétrica e modelação de cadeias de Markov multivariadas. Tem artigos publicados em variadíssimas revistas internacionais da especialidade. Obteve o Econometric Theory Multa Scripsit Award 2008. Actualmente é Presidente do departamento de Matemática do ISEG, coordenador da área de Econometria do departamento, coordenador da linha de Econometria e Séries Temporais do CEMAPRE e coordenador do mestrado de Econometria Aplicada e Previsão do ISEG.

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