Foi aceite para publicação na revista Quantitative Finance (2010), o artigo “Identifying common dynamic features in stock returns”, da autoria de Nuno Crato, professor catedrático do ISEG e investigador do CEMAPRE, e Jorge Caiado,investigador do CEMAPRE.
Neste artigo os autores introduzem medidas de distância baseadas na volatilidade e no espectro para classificar e agrupar séries financeiras. Como aplicação económica, os métodos propostos foram utilizados para investigar a estrutura de dependência dinâmica das acções do índice Dow Jones Industrial Average (DJIA).
