Cálculo Estocástico (2 º Sem 2020/2021)

- Breve revisão da teoria da Probabilidade;
- Esperança condicionada e martingalas;
- Movimento browniano;
- Construção e propriedades do integral estocástico;
- Fómula de Itô;
- Equações diferenciais estocásticas. Existência e unicidade de soluções;
- Relações entre equações diferenciais estocásticas e EDPs;
- Teorema de Girsanov;
- Modelos dos mercados financeiros (pricing de derivados).