Fundamentos de Teoria Financeira (2 º Sem 2019/2020)

1. O Problema da escolha num contexto de incerteza;
2. Análise de Carteiras:
- Teoria Média-Variância;
- Carteiras Eficientes;
- Modelos de índice único e multi-índice.
3. Modelos de Equilíbrio:
- O modelo CAPM (capital asset pricing model);
- Formas não standard do modelo CAPM;
- O modelo APT (Abritrage Pricing Model).
4. Propriedades gerais dos modelos de avaliação de ativos;
5. Implicações da lei do preço único e da não arbitragem;
6. Fatores de desconto estocásticos: paramétricos e não paramétricos.