Macroeconometria II (1 º Sem 2019/2020)

1. Introdução aos modelos VAR

2. Modelos VAR não estruturais
 Condições de estabilidade/estacionaridade
 Representação médias móveis
 Estimação
 Previsão
 Causalidade à Granger
 Funções de resposta a impulsos
 Decomposição da variância
 Selecção da ordem do modelo
 Testes de avaliação do diagnóstico
 Aplicações económicas com o EViews

3. Modelos VAR estruturais
 Decomposição de Choleski
 Decomposição de Sims-Bernanke
 Decomposição de Blanchard-Quah
 Aplicações económicas com o EViews

4. Cointegração e modelo de correcção do erro
 Processos integrados e cointegração
 Mecanismo de correcção do erro (MCE) e modelo VEC
 Teste de cointegração de Johansen
 Aplicações económicas com o EViews