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Capítulo 1 - Introdução às Séries Temporais Múltiplas
Capítulo 2 - Processos Autoregressivos Vetoriais Estacionários
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Capítulo 3 - Estimação de modelos VAR
Capítulo 4 - Seleção da ordem do modelo VAR e Diagnóstico ao modelo estimado
Capítulo 5 - Cointegração e Modelo Vetorial de Correção de Erros (VECM)
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Exercícios
Macroeconometria II
(1 º Sem 2016/2017)
EAP (Econometria Aplicada e Previsão)
Trabalho Referee Report
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