Modelos em Finanças (1 º Sem 2017/2018)

- O movimento Browniano;
- O integral de Itô;
- Fórmula de Itô;
- Equações Diferenciais Estocásticas;
- O Teorema de Girsanov;
- Modelos estocásticos para o preço de activos financeiros;
- Introdução à avaliação de activos derivados;
- O modelo Binomial;
- O modelo de Black-Scholes;
- Modelos para a estrutura temporal das taxas de juro;
- Modelos de risco de crédito.