Modelos em Finanças (1 º Sem 2017/2018)
Linhas Programáticas
1. CÁLCULO ESTOCÁSTICO:
- O movimento Browniano;
- O integral de Itô;
- A fórmula de Itô;
- Equações Diferenciais Estocásticas;
- O Teorema de Girsanov;
- Modelos estocásticos para o preço de ativos financeiros.
2. AVALIAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DERIVADOS:
- Introdução à avaliação de ativos financeiros derivados;
- O modelo Binomial;
- O modelo de Black-Scholes.
3. MODELOS DE TAXAS DE JURO E DE RISCO DE CRÉDITO:
- Modelos de taxas de juro (modelos de Vasicek , Cox-Ingersoll-Ross (CIR), Hull-White e Black-Derman-Toy);
- Modelos de risco de crédito (modelo de Merton, modelos com dois estados e intensidade de transição constante ou estocástica e o modelo de Jarrow-Lando-Turnbull).
- O movimento Browniano;
- O integral de Itô;
- A fórmula de Itô;
- Equações Diferenciais Estocásticas;
- O Teorema de Girsanov;
- Modelos estocásticos para o preço de ativos financeiros.
2. AVALIAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DERIVADOS:
- Introdução à avaliação de ativos financeiros derivados;
- O modelo Binomial;
- O modelo de Black-Scholes.
3. MODELOS DE TAXAS DE JURO E DE RISCO DE CRÉDITO:
- Modelos de taxas de juro (modelos de Vasicek , Cox-Ingersoll-Ross (CIR), Hull-White e Black-Derman-Toy);
- Modelos de risco de crédito (modelo de Merton, modelos com dois estados e intensidade de transição constante ou estocástica e o modelo de Jarrow-Lando-Turnbull).