Métodos de Previsão (2 º Sem 2017/2018)

- Introdução à análise de Séries Temporais. Conteúdos básicos;
- Modelos para séries temporais estacionárias. Modelos ARMA;
- Metodologia Box Jenkins;
- Modelos para séries temporais não estacionárias. Testes de raiz unitária;
- Previsão com modelos ARIMA;
- Sazonalidade. Modelos SARIMA;
- Modelos univariados para a volatilidade condicional. Modelos GARCH;
- Métodos de alisamento exponencial;
- Introdução à análise multivariada de séries temporais. Modelos VAR.