Modelos de Solvência (1 º Sem 2016/2017)

Introdução aos modelos de solvência:
1. Conceitos básicos de seguro;
2. Visão geral do Mercado segurador europeu;
3. Porquê regular? ;
4. Bancos vs. Seguros.

Arquitetura europeia de supervisão financeira:
1. Origens da crise financeira;
2. Respostas da EU;
3. Desenvolvimentos recentes.

Fundamentais de risco:
1. Definição e categorias de riscos;
2. Componentes do risco;
3. Objetivo e desenho de requisites de capital.

Solvência II:
1. Introdução ao regime Solvência II;
2. Pilar I ? requisitos quantitativos:
- Visão geral;
- Avaliação de ativos e passivos;
- Fundos próprios;
- Requisitos de capital;
- Fórmula padrão do SCR;
- Modelos internos;
- Requisito mínimo de capital (MCR).
3. Pilar II ? requisitos qualitativos:
- Sistema de governação;
- Autoavaliação do risco e da solvência (ORSA);
- Acréscimo de requisite de capital;
- Processo de supervisão.
4. Pilar III ? transparência, reporte e divulgação de informação.