Processos de Lévy e Aplicações (1 º Sem 2019/2020)
Linhas Programáticas
1. Introdução
2. Imperfeições do modelo Black-Scholes
3. Processos de Lévy: definição, propriedades, exemplos
4. Cálculo estocástico para processos de Lévy
5. Processos de Lévy em Matemática Financeira
6. Avaliação de opções com modelos de Lévy
2. Imperfeições do modelo Black-Scholes
3. Processos de Lévy: definição, propriedades, exemplos
4. Cálculo estocástico para processos de Lévy
5. Processos de Lévy em Matemática Financeira
6. Avaliação de opções com modelos de Lévy