Probabilidade de Processos Estocásticos (1 º Sem 2013/2014)
Linhas Programáticas
- Modelação;
- Introdução à Teoria da Probabilidade;
- Distribuições e suas Características Básicas: variável aleatória, função de distribuição e de sobrevivência, momentos, quantis, funções geradoras, somas de variáveis aleatórias, vida residual, variáveis censuradas e limitadas, cauda da distribuição;
- Características dos Modelos Actuariais: tipos de parâmetros; as famílias exponencial e exponencial linear;
- Modelos Contínuos: construção de novas distribuições, identificação de distribuições;
- Noções Gerais sobre Processos Estocásticos e Classificação dos Processos;
- Cadeias de Markov a Tempo Discreto;
- Introdução aos processos de contagem: o processo de Poisson homogéneo, não homogéneo e misto;
- Processos de Markov homogéneos a tempo contínuo;
- Processos de Markov não homogéneos a tempo contínuo - aplicações actuariais.
- Introdução à Teoria da Probabilidade;
- Distribuições e suas Características Básicas: variável aleatória, função de distribuição e de sobrevivência, momentos, quantis, funções geradoras, somas de variáveis aleatórias, vida residual, variáveis censuradas e limitadas, cauda da distribuição;
- Características dos Modelos Actuariais: tipos de parâmetros; as famílias exponencial e exponencial linear;
- Modelos Contínuos: construção de novas distribuições, identificação de distribuições;
- Noções Gerais sobre Processos Estocásticos e Classificação dos Processos;
- Cadeias de Markov a Tempo Discreto;
- Introdução aos processos de contagem: o processo de Poisson homogéneo, não homogéneo e misto;
- Processos de Markov homogéneos a tempo contínuo;
- Processos de Markov não homogéneos a tempo contínuo - aplicações actuariais.