Probabilidade e Processos Estocásticos (1 º Sem 2016/2017)
Linhas Programáticas
- Modelação
- Introdução à Teoria da Probabilidade
- Distribuições e suas Características Básicas: variável aleatória, função de distribuição e de sobrevivência, momentos, quantis, funções geradoras, somas de variáveis aleatórias, vida residual, variáveis censuradas e limitadas, cauda da distribuição.
- Características dos Modelos Actuariais: tipos de parâmetros; as famílias exponencial e exponencial linear
- Modelos Contínuos: construção de novas distribuições, identificação de distribuições
- Noções Gerais sobre Processos Estocásticos e Classificação dos Processos
- Cadeias de Markov a Tempo Discreto
- Introdução aos processos de contagem: o processo de Poisson homogéneo, não homogéneo e misto
- Processos de Markov homogéneos a tempo contínuo
- Processos de Markov não homogéneos a tempo contínuo - aplicações actuariais
- Introdução à Teoria da Probabilidade
- Distribuições e suas Características Básicas: variável aleatória, função de distribuição e de sobrevivência, momentos, quantis, funções geradoras, somas de variáveis aleatórias, vida residual, variáveis censuradas e limitadas, cauda da distribuição.
- Características dos Modelos Actuariais: tipos de parâmetros; as famílias exponencial e exponencial linear
- Modelos Contínuos: construção de novas distribuições, identificação de distribuições
- Noções Gerais sobre Processos Estocásticos e Classificação dos Processos
- Cadeias de Markov a Tempo Discreto
- Introdução aos processos de contagem: o processo de Poisson homogéneo, não homogéneo e misto
- Processos de Markov homogéneos a tempo contínuo
- Processos de Markov não homogéneos a tempo contínuo - aplicações actuariais