Séries Temporais e Previsão (2 º Sem 2019/2020)

? Processos estocásticos estacionários
? Modelos autoregressivos, de médias móveis e mistos (ARMA)
? Modelos não estacionários (ARIMA), Sazonalidade
? Previsão de ARMA E ARIMA
? Identificação, estimação e selecção de modelos
? Análise de intervenção e de observações aberrantes
? Teoria espectral de processos estacionários
? Estimação do espectro
? Extensões dos modelos lineares: variância infinita e memória longa
? Modelos não lineares, volatilidade.