Tópicos Avancados de Teoria do Risco (2 º Sem 2013/2014)

? Teoria da Utilidade e aplicação ao seguro
? Distribuições utilizadas na modelação do número de sinistros: as famílias (a,b,0), (a,b,1) e (a,b,k) de distribuições; distribuições compostas; distribuições mistas; métodos recursivos; estimação.
? A distribuição das indemnizações agregadas: métodos recursivos e simulação.
? O modelo de risco clássico: casos do tempo discreto e do tempo contínuo em horizonte finito ou infinito; o coeficiente de ajustamento e a desigualdade de Lundberg; probabilidade de ruína, fórmula assimptótica de Cramér; a perda agregada máxima; probabilidade de ruína em tempo finito.
? O processo de risco como um movimento Browniano; Movimento Browniano e probabilidade de ruína.
? Teoria da ruína no processo de renovamento composto. A probabilidade de ruína em horizonte finito e infinito.
? Medidas de risco e princípios de cálculo do prémio; Value at Risk; Tail Value at Risk e outras medidas relacionadas; medidas de risco baseadas em valores esperados distorcidos.
? O resseguro e o risco retido.