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ISEG  >  Gestão  >  JORGE BARROS LUIS

Teaching Link

Ensino Link

Actividades Académicas Actuais:

  • - Licenciatura em Finanças (em Inglês): Money and Banking;
  • - Mestrado em Economia Monetária e Financeira: Banca e Seguros;
  • - Mestrado de Finanças: Estudo de Casos de Engenharia Financeira;
  • - Mestrado em Matemática Financeira: Modelos de Taxa de Juro e Risco de Crédito.


Actividades Académicas Anteriores:

(i) Docência:

  • - Curso sobre Investimento em Bolsa - Derivados Financeiros, Universidade Lusíada, Fev.-Mar.2020
  • - Curso sobre Compliance e Controlo Interno – Associação Portuguesa de Bancos, Set.2017. 

Curso sobre Compliance e Controlo Interno –  Banco CTT, Maio 2017.

  • - Curs- Curso sobre Planeamento e Gestão de Investimento: gestão de capital, ALM e medição de risco de crédito e de mercado – Banco CTT , Mar. 2016.
  •  
    • - Curso sobre Basel II e Risco de Crédito – Caixa de Crédito Agrícola de Viana do Castelo, 2005.- Docente da cadeira de Gestão Financeira Internacional, da Licenciatura em Gestão do ISEG (2004-2009);

- Docente da cadeira de Sistema Financeiro Português da Pós Graduação em Análise Financeira do ISEG (2004-2009);

- Docente da cadeira de Cálculo e Instrumentos Financeiros da licenciatura do ISEG (2004-2009);

- Docente da cadeira de Gestão do Risco de Crédito da Pós-Graduação em Gestão do Risco e Derivados, do ISEG (2004);

- Docente da cadeira de Financiamento Imobiliário e Funding da Pós-Graduação em Gestão e Avaliação Imobiliária, do ISEG (2003);

- Docente no curso de executivos sobre Modelização de Riscos na Banca, do ISGB(2002-2005);

- Docente das cadeiras de Tópicos de Finanças, Operações Financeiras Internacionais e Análise de Projectos de Investimento do Mestrado em Gestão, da Universidade Lusíada (2001-2003);

- Docente da cadeira de Derivados e Gestão de Risco de Crédito das Pós-Graduações em Mercados e Activos Financeiros e em Corporate Finance, do ISCTE (2002);

- Docente convidado da cadeira de Fundamentos de Economia, do curso de Pós-Graduação em Tecnologia, Manutenção e Gestão Automóvel, do IST (1998-2002);

- Docente da cadeira de Econometria, do curso de Pós-Graduação em Actuariado e na cadeira de Mercado de Capitais do Mestrado em Gestão, da Universidade Lusíada (1998-2000);

- Docente das cadeiras de Sistema Financeiro Português e Política Monetária e Financeira, do IESF, (1994-1998);

- Docente da cadeira de "Sistema Financeiro Português", do curso de pós-graduação em Analistas Financeiros, do ISEG (1994-1997);

- Docente da cadeira de Problemas Monetários e Financeiros, da licenciatura em Economia, da Universidade Lusíada (1994-1995);

- Docente da cadeira de Econometria da licenciatura em Economia, da Universidade Lusíada (1992-1993).

 

ii) Orientação de Teses:

  • - "Estimação da aversão ao risco através do cálculo da função densidade de probabilidade subjetiva para o caso das opções do petróleo", Trabalho Final de Mestrado de Filipa Madeira Lopes Esteves Curto, Jan.2021;
  • - "Risk Neutral Density Functions for he S&P 500 and the Covid-19 Pandemic", Trabalho Final de Mestrado de João Pedro da Rocha Costa Maia, Jan.2021;
  • - "Liability-Driven Investments", Trabalho Final de Mestrado de Rodrigo Pereira Engenheiro, Jan.2021;
  • - "The Impacts of the Financial System in Economic Growth", Trabalho Final de Mestrado de Mara Carol Filipe Fortes, Dez.2020;
  • - "Modelling and Forecasting the Impact of QE in the Yield Curve of AAA-rated Euro Bonds", Trabalho Final de Mestrado de Paulo Jorge Morgado Véstia, Nov.2020;
  • - "Negative Interest Rate Policy and Bank Risk-Taking: Evidence from Portuguese Banking Sector", Trabalho Final de Mestrado de Telma Alexandra Alves Frutuoso, Fev.2020;
  • - "Systemic Risk Indicators - The Case of Portugal", Trabalho Final de Mestrado de Sina Fazlollahzadeh Eilaghi, Fev.2020;
  • - "Risk-neutral density functions", Trabalho Final de Mestrado de Franciso Eduardo Lopes Sousa Rosa, Dez.2019;
  • - "Equity Research - Ryanair", Trabalho Final de Mestrado de João Rui Correia Santana Rita, Dez.2019;
  • - "Equity Research - Jerónimo Martins", Trabalho Final de Mestrado de Pedro Antunes Oliveira, Dez.2019;
  • - "The role of banks in economic growth: an empirical application to Portugal", Trabalho Final de Mestrado de Pedro Manuel Ribeiro Fernandes, Dez.2019;
  • - " Leading indicators of banking crises in Europe", Trabalho Final de Mestrado de Marta Gonçalves Barros, Abr.2019;
  • - " Practical approach for probability of default estimation under IFRS 9", Trabalho Final de Mestrado de Bárbara Leitão Santos, Jan.2019;
  • - "Structural Models to Estimate Financial Institution's Default Probability", Trabalho Final de Mestrado de Daniela Rita Charrua Cabral de Azeredo, Jan.2015.
  • - "Expectativas dos Investidores Implícitas, nos Preços das Opções: Reacções às Políticas Monetárias do BCE e da FED, Tese de Mestrado de João Miguel Nogueira de Sousa, Mar.2014;
  • - "Indicadores de Quantificação de Risco Sistémico: Aplicação do Delta-CoVaR aos Bancos Portugueses", Tese de Mestrado de Virginia Marina Madeira Cardoso, Dez.2012;
  • - " Modelo de Previsão de Corporate CDS - Mercado Europeu", Tese de Mestrado de Bruno António Rosado Gaspar,Jan.2012;
  • - "Basileia III - Buffer de Capital Anticíclico : Aplicacao a Portugal", Tese de Mestrado de Pedro Gonçalo Silva Almeida,Jan.2012;
  • - "Subprime Crisis, Systematic Risk and Arbitrage", Tese de Mestrado de Asif Rajani, com provas públicas em Nov.2011;
  • - "Implied Probability Density Functions: Estimation using hypergeometric, spline and lognormal functions", Tese de Mestrado em Finanças de André Duarte dos Santos, May 2011 (enquanto membro da equipa de orientadores, em conjunto com Teresa Garcia e João Guerra), Maio 2011,
  • - "Term Structure of Credit Spreads with Affine Processes", Tese de Mestrado de Dmitry Shibaev, com provas públicas em Mai.2009;
  • - "A Construção de Índices de Preços Imobiliários Residenciais e de Derivados sobre Índices em Portugal", Tese de Mestrado de Maria Isabel Carvalho Cardoso, com provas públicas em Nov.2008;
  • - "The Impact of Macroeconomic Variables on Banks' Credit Portfolios: An application of Stress Tests to Portugal", Tese de Mestrado de Paula Gonçalves, ISEG, não concluída;
  • - "Medidas de expectativas e aversão ao risco a partir dos preços das opções - Aplicações a índices accionistas"", Tese de Mestrado de Maria Basílio, Universidade Lusíada, Jul.02.

 

(iii) Participação em Juris de Provas Académicas:

  • - "Ajustamento de Capital nos Bancos Portugueses", Dissertação de Mestrado de Manuel João Pedro Amaro, ISCTE, 21.12.2020
  • - "How does capital requirements composition affect banks’ performance, risk, and financial system stability?”, Ana Catarina Vilela Lopes Ferreira, provas públicas de defesa do Projeto de doutoramento em Finanças, ISCTE, 30.09.2020;
  • - "Equity Research: Semapa SGPS, S.A.", Trabalho Final de Mestrado de Laura Margarida Nascimento Carvalho, Dez.2019;
  • - "Variáveis determinantes em modelos de credit scoring na Agricultura", Seminário de Investigação, Programa de Doutoramento em Gestão, Mário Raúl Santiago do  Céu, Jul.2017;
  • - " Modelação das Necessidades Financeiras ao Longo do Ciclo de Vida", Trabalho Final de Mestrado de Ricardo Fanha VIcente Soares, Jan.2017;
  • - "Exchange Market Pressure and Incidence of Currency Crises in Norway", Trabalho final de mestrado de Saúl Álvaro Azevedo Martins de Oliveira, ISEG, Mar.2016;
  • - "Size Anomalies in E.U. Bank Stock Returns", Dissertação de Mestrado de João Grossinho Reis, ISEG, Dez.2015;
  • - "Reshaping the Portuguese Government Debt Structure", Trabalho final de mestrado de Artur Manuel de Carvalho Patrício, Jan.2014;
  • - "Credit VaR and VaR in Credit Default Swaps", Tese de Doutoramento de Sofia Bernardo Rodrigues, ISCTE, Junho 2013;
  • - "Risco Operacional", Tese de Doutoramento de Rui Gonçalves, ISEG, Fev.2012;
  • - "Counterparty Risk", Tese de Mestrado de Filipa Tavares, ISCTE, 2007;
  • - "Credit Scoring Applications", Tese de Mestrado de Luís Ribeiro Chorão, ISEGI, 2006;
  • - "A credit default swap model with counterparty risk", Tese de Mestrado de Tânia Teixeira, ISCTE, Mar.2006;
  • - "Estimates Of Default Probabilities In The Corporate Sector Derived From Accounting And Non-Accounting Data", Tese de Mestrado de Samuel Lopes, ISCTE, Dez.2005;
  • - "Impacto do Novo Acordo de Basileia sobre o Financiamento das Empresas em Portugal", Tese de Mestrado de Edmund de Freitas, 2005;
  • - "Systematic Factors in Credit Spreads: The Comovements Between the Corporate Bond and Stock Markets", Tese de Mestrado de Pedro Coelho, ISCTE, Set.2003.