Publicação com referee:

• Nicolau, J. (1997). "Definição, Identificação e Estimação do Modelo ARCH e Comparação com outros Modelos de Volatilidade", Estudos de Economia, Vol. XVI-XVII, 4, pp. 393-409.

Publicações Convidadas:

• Guerra, J. e J. Nicolau (2018), "Equações Diferenciais Estocásticas: alguns exemplos e aplicações em Finanças", Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística, Outono, 31-39

• Nicolau, J. (2017), "Breve Introdução à Análise Quantitativa do Risco", Cultivar, nº7, 19-29.

• Nicolau, J. (2009). "Econometria Financeira", Boletim da Sociedade Portuguesa de Estatística, Outono, 23-32.

• Nicolau, J. (2008). "Processos Estocásticos Aplicados às Finanças", Boletim da sociedade Portuguesa de Estatística, Outono, 35-42.

Working Papers do Banco de Portugal:

• Cruz J., J. Nicolau, P. M. M. Rodrigues (2018), Structural Changes in the Duration of Bull Markets and Business Cycle Dynamics, 6/18.

• Nicolau, J., P. M.M. Rodrigues (2015), A New Regression-Based Tail Index Estimator: An Application to Exchange Rates, 6/15.

• Nicolau, J. (1999). "Simulated Likelihood Estimation of Non-Linear Diffusion Processes through Non-Parametric Procedure with an Application to the Portuguese Interest Rate", Estudos e Documentos de Trabalho do Banco de Portugal, 4/99.

• Cassola, N. , J. Nicolau e J. Sousa (1997). "Econometric Modelling of the Short-Term Interest Rate: an Application to Portugal", Estudos e Documentos de Trabalho do Banco de Portugal, 5/97.