Métodos de Previsão e Séries Temporais (MPST-DG)

Área

AC Matemática > UC Doutoramentos

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Nível

Doutoramento (D)

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Créditos ECTS: 7.5

Objectivos

Apresentar conceitos, modelos e métodos no âmbito da estimação de séries temporais financeiras.

Programa

1. Propriedades Estatísticas das Séries Temporais Financeiras
2. Modelos Lineares Univariados (Modelos ARIMA)
3. Modelos de Heterocedasticidade Condicionada (Modelos ARCH/GARCH).

Metodologia de avaliação

Exame final individual

Bibliografia

Principal

Não existem referências bibliográficas.

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.