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Processos de Lévy e Aplicações (PLA)

Área

AC Matemática > UC Mestrados

Activa nos planos curriculares

Mathematical Finance > Mathematical Finance > 2º Ciclo > Unidades Curriculares Obrigatórias > Processos de Lévy e Aplicações

Nível

2º Ciclo (M)

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana

Trabalho Autónomo: 41.0 h/semestre

Créditos ECTS: 3.0

Objectivos

Fornecer aos alunos conhecimentos sobre a teoria de processos estocásticos de Lévy, o cálculo estocástico associado e as aplicações destes processos na matemática Financeira. Mais concretamente:
_Discutir criticamente as imperfeições do modelo de Black-Scholes e as vantagens de modelos baseados em processos de Lévy.
_Apresentar e discutir os principais resultados da teoria de processos de Lévy e do cálculo estocástico associado.
_Discutir criticamente as aplicações de processos de Lévy em modelos financeiros.

Programa

1. Introdução
2. Imperfeições do modelo Black-Scholes
3. Processos de Lévy: definição, propriedades, exemplos
4. Cálculo estocástico para processos de Lévy
5. Processos de Lévy em Matemática Financeira
6. Avaliação de opções com modelos de Lévy

Metodologia de avaliação

A avaliação final terá por base a realização de um exame escrito (50% da nota final) por parte dos alunos e a realização/apresentação de um trabalho em grupo sobre um modelo/artigo/tópico mais avançado (50% da nota final).