Probabilidade e Processos Estocásticos (PPE-CA11)
Área
AC Matemática > UC Mestrados
Activa nos planos curriculares
Não existem unidades curriculares
Nível
2º Ciclo (M)
Tipo
Estruturante
Regime
Semestral
Carga Horária
Aula Teórica (T): 0.0 h/semana
Aula TeoricoPrática (TP): 4.5 h/semana
Trabalho Autónomo: 155.5 h/semestre
Créditos ECTS: 7.0
Objectivos
Pretende-se, com esta UC, que os alunos adquiram as bases necessárias para poderem prosseguir para o estudo de outras unidades curriculares mais avançadas, onde são apresentados diversos modelos de descrição de diversos fenómenos estocáticos que surgem na actividade seguradora.
A primeira parte da Unidade Curricular destina-se a apresentar conceitos importantes de probabilidade, distribuições e suas características. Para além do aprofundamento de matérias já leccionadas a nível de primeiro ciclo, são introduzidos novos conceitos, com aplicações à ciência actuarial, como seja o caso de medidas de avaliação da cauda da distribuição.
Na segunda parte da unidade curricular são introduzidos alguns dos processos estocásticos mais relevantes na modelação dos fenómenos actuariais.
Programa
- Modelação;
- Introdução à Teoria da Probabilidade;
- Distribuições e suas Características Básicas: variável aleatória, função de distribuição e de sobrevivência, momentos, quantis, funções geradoras, somas de variáveis aleatórias, vida residual, variáveis censuradas e limitadas, cauda da distribuição;
- Características dos Modelos Actuariais: tipos de parâmetros; as famílias exponencial e exponencial linear;
- Modelos Contínuos: construção de novas distribuições, identificação de distribuições;
- Noções Gerais sobre Processos Estocásticos e Classificação dos Processos;
- Cadeias de Markov a Tempo Discreto;
- Introdução aos processos de contagem: o processo de Poisson homogéneo, não homogéneo e misto;
- Processos de Markov homogéneos a tempo contínuo;
- Processos de Markov não homogéneos a tempo contínuo - aplicações actuariais.
Metodologia de avaliação
.
Bibliografia
Principal
Não existem referências bibliográficas.
Secundária
Não existem referências bibliográficas secundárias.