Teoria do Risco (TR-CA)

Área

AC Matemática > UC Mestrados

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Nível

2º Ciclo (M)

Tipo

Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 52.0 h/semana

Trabalho Autónomo: 162.0 h/semestre

Créditos ECTS: 10.0

Objectivos

Pretende-se que os estudantes no final do semestre sejam capazes de:

Compreender como aplicar os modelos estocásticos aos seguros, nomeadamente aos seguros dos ramos não-vida.

Determinar a distribuição do montante agregado das indemnizações.

Calcular a probabilidade de ruína ou uma sua aproximação.

Analisar o efeito do resseguro no risco retido.

Programa

O número de sinistros
- Distribuições da família (a,b,0)
- A classe (a,b,1) de distribuições: Distribuições truncadas e modificadas na origem
- Modelos de frequência compostos
- Modelos de frequência mistos
- Efeito da exposição na frequência de sinistralidade
Impacto de modificações da cobertura na frequência e no montante dos sinistros, incluindo franquias, efeitos inflacionários e tectos
Modelos Agregados
- Modelo de risco no colectivo versus modelo individual
- O modelo composto
- Casos particulares
- A distribuição das indemnizações agregadas
- Impacto de modificações na apólice na distribuição das indemnizações agregadas
- O modelo individual
- Métodos aproximados
Princípios de cálculo do prémio. Medidas de risco
Resseguro: Quotas, Excedentes, Excess of Loss e Stop Loss
Teoria da ruína
- Modelo a tempo contínuo
- Modelo a tempo discreto
- Impacto do resseguro na probabilidade de ruína

Metodologia de avaliação

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Bibliografia

Principal

Não existem referências bibliográficas.

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.