Modelos em Finanças (MODFIN-DMA)

Área

AC Matemática > UC Doutoramentos

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Nível

Doutoramento (D)

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana

Trabalho Autónomo: 121.0 h/semestre

Créditos ECTS: 6.0

Objectivos

O objectivo principal desta unidade curricular é fornecer aos alunos conhecimentos e desenvolver competências sobre os métodos matemáticos de tipo analítico, estocástico e numérico que intervêm em diversos modelos estocásticos das finanças em tempo discreto e contínuo. Estamos particularmente interessados em modelos estocásticos de avaliação de activos derivados. Estas competências são também importantes para comunicar com outros profissionais de finanças e para avaliar de forma crítica as modernas teorias financeiras.

Programa

- O movimento Browniano;
- O integral de Itô;
- Fórmula de Itô;
- Equações Diferenciais Estocásticas;
- O Teorema de Girsanov;
- Modelos estocásticos para o preço de activos financeiros;
- Introdução à avaliação de activos derivados;
- O modelo Binomial;
- O modelo de Black-Scholes;
- Modelos para a estrutura temporal das taxas de juro;
- Modelos de risco de crédito.

Metodologia de avaliação

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Bibliografia

Principal

Não existem referências bibliográficas.

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.