Probabilidades e Processos Estocásticos (PPEST)
Área
AC Matemática > UC Mestrados
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Nível
2º Ciclo (M)
Tipo
Não Estruturante
Regime
Semestral
Carga Horária
Aula Teórica (T): 0.0 h/semana
Aula TeoricoPrática (TP): 4.5 h/semana
Trabalho Autónomo: 191.5 h/semestre
Créditos ECTS: 9.0
Objectivos
- Consolidar as noções e resultados essenciais da teoria da probabilidade
- Introduzir alguns elementos necessários aos módulos posteriores que recorrem a processos estocásticos
Programa
- Fundamentos de teoria da medida
- Probabilidade
- Variáveis aleatórias, funções de distribuição e valores esperados
- Processos estocásticos
- Esperança condicional
- Martingalas
Metodologia de avaliação
A nota final, na escala de 0 a 20, é atribuída com base num exame escrito, podendo eventualmente ser tido em conta o resultado da avaliação ao longo do semestre.
Bibliografia
Principal
Elementary Stochastic Calculus with Finance in View
Mikosch, T.
1998
World Scientific
Probability with Martingales
Williams, D.
1991
CUP
Secundária
Probability Theory in Finance-A Mathematical Guide to the Black-Scholes Formula
Dineen, S.
2005
American Mathematical Society
Probabilidades ? Princípios Teóricos
Gonçalves, E. & N. Lopes
2000
Escolar Editora, Lisboa
Probability and Random Processes
Grimmett, G.R. & Stirzaker, D.R.
2001
Oxford University Press
Probabilidades e Estatística
Murteira, B.
1999
volume I, 2ª ed. revista, McGraw-Hill, Lisboa
A First Look at Rigorous Probability Theory
Rosenthal, Jeffrey S. l
2003
World Scientific Publ. 2000