Optimização e Teoria do Controlo em Finanças (OTCF)

Área

AC Matemática > UC Mestrados

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Nível

2º Ciclo (M)

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana

Trabalho Autónomo: 76.0 h/semestre

Créditos ECTS: 4.5

Objectivos

- Explorar as principais questões teóricas relacionadas com problemas de otimização em espaços funcionais e proporcionar ferramentas básicas para resolver esses problemas;
- Desenvolver conhecimentos necessários para analisar e resolver problemas de controlo ótimo;
- Aplicar os conhecimentos e técnicas adquiridas a problemas de matemática financeira.

Programa

- Breves noções de topologia e análise funcional;
- Problemas de otimização em espaços funcionais;
- Métodos de dualidade em otimização;
- Problemas de controlo ótimo. Programação dinâmica e soluções via equação de Hamilton-Jacobi-Bellman;
- Soluções de viscosidade.

Metodologia de avaliação

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Bibliografia

Principal