Macroeconometria I (MAEC1)
Área
AC Matemática > UC Mestrados
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Nível
2º Ciclo (M)
Tipo
Não Estruturante
Regime
Semestral
Carga Horária
Aula Teórica (T): 0.0 h/semana
Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana
Trabalho Autónomo: 228.0 h/semestre
Créditos ECTS: 10.0
Objectivos
- Consolidar, aprofundar e actualizar os conhecimentos de macroeconometria típicos dos cursos de 1º ciclo em Economia.
- Desenvolver e expandir conhecimentos previamente adquiridos de econometria e de análise clássica de séries temporais para aplicação às análises univariada e multivariada (uni-equacional) das séries temporais macroeconómicas.
- Familiarizar os estudantes com software para efectuar estudos empíricos e de simulação, e também com alguma da literatura recente.
Programa
- Introdução, aspectos básicos e revisões
- Análise de especificação do modelo de regressão linear
- Modelos dinâmicos lineares uni-equacionais
- Análise univariada: raízes unitárias
- Análise multivariada: cointegração (abordagem uni-equacional)
- Uma introdução aos modelos não-lineares
Metodologia de avaliação
.
Bibliografia
Principal
Estimation and Inference in Econometrics
Davidson, R. and J. G. MacKinnon
1993.
Oxford University Press
Econometrics
Hayashi, F.
2000.
Princeton University Press
Modelos DL e ADL, Raízes Unitárias e Cointegração: uma Introdução
Lopes, A. C. B. da S.
1999.
CEMAPRE
Modelling Nonlinear Economic Time Series
Teräsvirta, T., Tjostheim, D. e Granger, C. W. J.
2010
Oxford University Press.
Secundária
Co-integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-stationary Data
Banerjee, A., J. Dolado, J. W. Galbraith and D. F. Hendry
1993
Oxford University Press.
Time Series Analysis
Hamilton, J.
1994.
Princeton University Press.
The Econometric Analysis of Time Series
Harvey, A.
1990.
2nd ed., Philip Allan
Econometrics
Stewart, J. and L. Gill
1998.
2nd. Ed., Phillip Allan/Prentice Hall