Séries Temporais para Finanças (STF-EAP17)
Área
AC Matemática > UC Mestrados
Activa nos planos curriculares
Econometria Aplicada e Previsão > Econometria Aplicada e Previsão > 2º Ciclo > Unidades Curriculares Obrigatórias > Séries Temporais para Finanças
Nível
2º Ciclo (M)
Tipo
Não Estruturante
Regime
Semestral
Carga Horária
Aula Teórica (T): 0.0 h/semana
Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana
Trabalho Autónomo: 174.0 h/semestre
Créditos ECTS: 8.0
Objectivos
Fornecer aos alunos as técnicas estatísticas e econométricas para analisar, modelar e prever series financeiras temporais.
Programa
- Introdução
- Factos Empíricos Estilizados das Séries Financeiras
- Modelação da Heterocedasticidade Condicionada: Caso Univariado
- Modelação da Heterocedasticidade Condicionada: Caso Multivariado
- Modelação da Média: Abordagem Não Linear
- Aplicações
Metodologia de avaliação
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Bibliografia
Principal
Não existem referências bibliográficas.
Secundária
Não existem referências bibliográficas secundárias.