Modelos de Risco (MR)

Área

AC Matemática > UC Mestrados

Activa nos planos curriculares

Ciências Actuariais > Ciências Actuariais > 2º Ciclo > Unidades Curriculares Obrigatórias > Modelos de Risco

Nível

2º Ciclo (M)

Tipo

Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana

Trabalho Autónomo: 114.5 h/semestre

Créditos ECTS: 6.0

Objectivos

Ao concluir a unidade curricular com sucesso espera-se que o aluno esteja apto para:
- Utilizar as metodologias estatísticas adequadas para, com base numa amostra aleatória, estimar modelos de sobrevivência, modelos para a frequências e a severidade dos sinistros;
- Entender as hipóteses estatísticas inerentes a cada uma das metodologias utilizadas;
- Reconhecer as metodologias e hipóteses adequadas para resolver cada problema.

Programa

1. REVISÃO DE CONCEITOS ESTATÍSTICOS FUNDAMENTAIS:
- Introdução;
- Estimação por pontos com ênfase na análise das propriedades dos estimadores;
- Estimação por intervalos;
- Testes de hipóteses.
2. CONSTRUÇÃO DE MODELOS EMPÍRICOS:
- Estimação com informação completa;
- Estimação com informação distorcida.
3. INFERÊNCIA PARAMÉTRICA:
- Estimação frequencista;
- Introdução à estatística Bayesiana;
- Seleção de Modelos.
4. INTRODUÇÃO À SIMULAÇÃO E AO BOOTSTRAP:
- Simulação;
- Bootstrap.

Metodologia de avaliação

Exame final.

Bibliografia

Principal