Econometria I (1 º Sem 2014/2015)
A unidade curricular de Econometria I da licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão é a primeira UC da área científica de Econometria que os estudantes vão frequentar.
Para sensibilizar os estudantes para esta unidade curricular, referem-se algumas definições de Econometria apresentadas por alguns dos grandes economistas do século XX:
Ragnar Frisch (economista norueguês, prémio Nobel da Economia em 1969, conjuntamente com o economista holandês Jan Tinbergen, e um dos fundadores da Econometric Society), apresentou em 1936 (`Note on the term Econometrics´, Econometrica, vol. 4) a primeira definição consistente de Econometria. Trata-se de uma definição ampla (`ideal´), enunciada nos seguintes termos: `a Econometria é uma disciplina que visa estudar a aplicação da Matemática e dos métodos estatísticos à análise dos dados económicos´. O mesmo economista já afirmava, em 1933, o seguinte: `A experiência tem mostrado que cada um destes três pontos de vista, o da Estatística, o da Teoria Económica e o da Matemática, é condição necessária, mas não em si suficiente, para uma verdadeira compreensão das relações quantitativas na vida económica moderna. É a unificação dos três pontos de vista que é fecunda e constitui a Econometria´ (Econometrica, Editorial, 1933).
Outra definição célebre deve-se a Samuelson (prémio Nobel em 1970), Koopmans (prémio Nobel em 1975) e Stone (prémio Nobel em 1984): `A Econometria pode ser definida como a análise quantitativa dos fenómenos económicos, baseada na teoria e na observação, e utilizando os métodos de inferência apropriados´.
Muitos outros autores têm apresentado definições de Econometria. Indicam-se mais três citações de econometristas proeminentes:
`A Econometria pode ser definida como a ciência social em que as ferramentas da teoria económica, da matemática e da inferência estatística são utilizadas na análise de fenómenos económicos´ (Goldberger).
`A Econometria preocupa-se com a determinação empírica de leis económicas´ (Theil).
`A arte do econometrista consiste em procurar o conjunto de hipóteses que são suficientemente específicas e suficientemente realistas para permitir tirar o melhor partido dos dados disponíveis´ (Malinvaud).
Corpo Docente
CARLOS SILVA RIBEIRO (Responsável)
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Breve introdução
A preocupação essencial da UC de Econometria I é o estudo de modelos de regressão linear (hipóteses, métodos de estimação dos parâmetros e inferência estatística) com vários tipos de regressores: estritamente exógenos; pré-determinados; endógenos.
Quando todos os regressores são pré-determinados (e, em particular, estritamente exógenos) o método de estimação adotado é o métodos dos mínimos quadrados, uma vez que fornece estimadores consistentes.
Quando existe algum regressor endógeno, aquele método deixa de ser adequado, recorrendo-se a uma técnica geral de estimação dos parâmetros, o método dos momentos generalizado.
Em qualquer dos casos, os resultados necessários para fazer inferência estatística são assintóticos. Apenas é possível estabelecer resultados exatos quando todos os regressores são estritamente exógenos e quando se introduz a hipótese de as variáveis residuais terem distribuição normal.