Mercados e Investimentos Financeiros (MIF)

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AC Gestão > UC Obrigatórias

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Nível

2º Ciclo (M)

Tipo

Não Estruturante

Regime

Semestral

Carga Horária

Aula Teórica (T): 0.0 h/semana

Aula TeoricoPrática (TP): 4.0 h/semana

Trabalho Autónomo: 121.0 h/semestre

Créditos ECTS: 6.0

Objectivos

A unidade curricular tem como objetivo introduzir o aluno à teoria da carteira, aos modelos de equilíbrio no mercado financeiro, à hipótese de mercados eficientes, e aos diversos ativos financeiros e respetiva caracterização valorização. Por último, é analisado o conceito de valor em risco.

Programa

1. Gestão da Carteira:
- Teoria económica da utilidade;
- Teoria da carteira;
- Modelo de índice de mercado (MIM);
- Modelo multi-índice (MMI).
2. Modelos de Equilíbrio dos Mercados Financeiros:
- Capital asset pricing model (CAPM);
- Arbitrage pricing theory (APT).
3. Eficiência dos Mercados Financeiros:
- Conceito de eficiência;
- Formas de eficiência e testes empíricos.
4. Ações:
- Caracterização do instrumento e do mercado;
- Avaliação de ações.
5. Obrigações:
- Caracterização do instrumento e do mercado;
- Medidas de avaliação da rentabilidade;
- Estrutura de prazos das taxas de juro;
- Medidas do risco da taxa de juro e imunização.
6. Opções:
- Caracterização do instrumento e do mercado;
- Modelos binomial e Black-Scholes;
- Estratégias de cobertura do risco.
7. Futuros:
- Caracterização do instrumento e do mercado;
- Determinação teórica do valor dos futuros financeiros.
8. Valor em Risco:
- Cálculo do VaR em situações simples;
- Simulação de Monte Carlo.

Metodologia de avaliação

.

Bibliografia

Principal

Não existem referências bibliográficas.

Secundária

Não existem referências bibliográficas secundárias.