Activos Financeiros Derivados (AFD)
Área
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Nível
2º Ciclo (M)
Tipo
Não Estruturante
Regime
Semestral
Carga Horária
Aula Teórica (T): 0.0 h/semana
Aula TeoricoPrática (TP): 3.0 h/semana
Trabalho Autónomo: 121.0 h/semestre
Créditos ECTS: 6.0
Objectivos
Apresentar as características dos produtos financeiros tais como opções, futuros e swaps.
Ilustrar a utilização dos derivados como meios de gestão do risco e especulação.
Desenvolver a teoria de avaliação de instrumentos derivados: futuros e opções.
Adquirir competências com vista à implementação prática (a) de métodos de valorização de instrumentos derivados e (b) de estratégias de investimentos utilizando instrumentos derivados, com simulação de negociação em bolsa.
Programa
- Mercados e Instrumentos Derivados;
- Usando Derivados como a Finalidade de Gestão do Risco e Especulação;
- Estudo Caso: Implementação e negociação de estratégias de investimento com derivados através do jogo de simulação Euronext.Liffe;
- Ausência de Arbitragem e Probabilidades Risco-Neutrais;
- Valorização de Futuros;
- Valorização de Opções - Método binomial;
- Estudo Caso: Opções americanas;
- Valorização de Opções em Tempo Contínuo: Modelo de Black-Scholes e extensões;
- Estudo caso: Opções com barreiras e a valorização de derivados de risco de crédito.
Metodologia de avaliação
.
Bibliografia
Principal
Não existem referências bibliográficas.
Secundária
Não existem referências bibliográficas secundárias.